В соответствии с подходами методов оболочечного анализа к оценке эффективности индекс эффективности деятельности банков определяется как мера расстояния от точки, описывающей производственный процесс данной кредитной организации, до некой заданной границы производственных возможностей, или границы эффективности.

Эффективность – это относительный эффект, определяемый как отношение результата к затратам, или применительно к методам граничной эффективности – это отношение продукта к ресурсу.

Мера эффективности, определенная таким образом, соответствует экономическому смыслу понятия «производительность» и находит свое применение как критерий относительной эффективности в моделях методов оболочечного анализа. Такую меру часто называют мерой частной эффективности (производительности) или мерой относительной эффективности и наиболее полно эта аналогия между частной эффективностью и производительностью прослеживается при использовании производственного подхода к оценке деятельности банка в целом с позиций эффективности корпоративного управления. В данном понимании мера банковской эффективности исходит из рассмотрения банка как фирмы. В дальнейшем эта мера расширяется до меры общих факторов производства, принимая во внимание многократные продукты и многократные ресурсы, соответствующие им, используемые для оценки эффективности определённой области функционирования банка или всего банк в целом. Расширение частой меры эффективности до полной связано с трудностями в выборе продуктов и ресурсов и соответствующих им весов с целью получения критерия эффективности.

В полученной мере общей эффективности (эффективности общих факторов банковского производства) числитель и знаменатель представляют собой соответственно уже суммы произведений многократных (ресурсов) входов и многократных продукций (выходов) на соответствующие им веса.

Исследование производственной или экономической эффективности банка было предложено Farrell (1957). Он разложил эффективность на две компоненты: техническую эффективность – способность банка максимизировать продукции («выходы») при данном наборе «входов» («затрат»), и ценовую (аллокативную) эффективность – способность банка использовать «входы» в оптимальной пропорции, учитывая их соответствующие цены. Этот подход представляет собой оценку эффективности без обращения к определенной функциональной зависимости между затратами банка (входами) и предлагаемыми им продуктами (выходами). Аналитическая запись модели была предложена Charnes, Cooper and Rhodes (1978). Одна из наиболее важных особенностей DEA - его способность управлять многократными характеристиками банка, которые могут использовать несколько входов (ресурсов) и выходов (продуктов).

Результаты анализа, проводимого этим методом, были успешно применены к управлению банками, школами, больницами и подобным учреждениями, потому что действия, базируемые на полученных результатах, способны увеличить эффективность их функционирования. Многочисленные модификации этого метода были развиты в зависимости от следующей специфики:

(1) если управляемые переменные банка – входы, то это ориентируемая на вход модель, продукции - ориентируемая на выход модель),

(2) если есть постоянное или переменное возвращение в масштабе,

(3) если есть какие-нибудь ограничения относительно весов входов и выходов.

Charnes, Cooper и Rhodes (1978) предложили ориентируемую на вход модель с постоянным эффектом масштаба (CRS или CCR). У нее было основное ограничение, состоящее в том, что применение этой модели являлось оправданным только тогда, когда все DMU работали эффективно (постоянный эффект масштаба). Последующие исследователи, такие как Banker, Charnes и Cooper (1984), рассмотрели альтернативные модели и предложили модель с переменным эффектом масштаба (VRS). Ориентируемая на вход модель CCR (CRS) была первой моделью, получившей широкое практическое применение в различных отраслях.

В методе DEA - DMU (самостоятельная хозяйственная единица) – юридическое лицо, преобразовывающее определенное число входов в продукции посредством некоторого производственного процесса. Здесь юридические лица - это банки. Можно предположить, что входы - ресурсы, которые используются для создания определенных продукций, и желательно создать наилучший уровень продукций для самого низкого набора входов. Мера эффективности для DMU - отношение между произведенными продукциями и затраченными ресурсами. Оболочечный анализ данных (DEA) позволяет определить эффективность функционирования банка.